بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه سازی و تشکیل پرتفلیو

نویسندگان

  • شیرین عزیزی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر (مسئول مکاتبات)
چکیده مقاله:

مسئله­ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است. مسئله بهینه سازی مارکوویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی­های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل­های ریاضی حل شدنی است.اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود­، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی و از طریق شیوه های ریاضی حل نمی شود.به همین دلیل استفاده از شیوه های ابتکاری همچون شبکه های عصبی ،الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخیر بوده است. هدف اصلی این پژوهش حل مسئله بهینه سازی پرتفوی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) می باشد. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت30  سهم پذیرفته شده صنعت خودرو و قطعات در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فروردین 1388 تا شهریور 1390، نمودارهای مربوطه ترسیم می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم رقابت استعماری در تشکیل پرتفوی سهام به گونه­ای موفق عمل ­می­کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ica) در بهینه سازی و تشکیل پرتفلیو

مسئله­ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است. مسئله بهینه سازی مارکوویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی­های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل­های ریاضی حل شدنی است.اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود­، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی و از طریق شیوه های ریاضی حل نمی شود.به همین دلیل استفاده از شیوه های اب...

متن کامل

ارزیابی عملکرد الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در برآورد بارش روزانه

بارش یکی از مهم‌ترین پارامترهای هواشناسی می‏باشد که پیش‌بینی این پدیده برای اهداف مختلفی نظیر پیش‌بینی خشکسالی، مدیریت حوضه آبریز و سایر مسائل مرتبط با هواشناسی و منابع آب دارای اهمیت زیادی است. امروزه با ابداع الگوریتم‌های تکاملی، این امر با سرعت و دقت بیشتری صورت می‌گیرد. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های 15 ساله (2010-1996) در مقیاس زمانی روزانه سه ایستگاه سینوپتیک در استان کرمان به بررسی...

متن کامل

تخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

Non-linear Muskingum model is an efficient method for flood routing. However, the efficiency of this method is influenced by three applied parameters. Therefore, efficiency assessment of Imperialist Competition Algorithm (ICA) to evaluate optimum parameters of non-linear Muskingum model was addressed in this study. In addition to ICA, Genetic Algorithm (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO)...

متن کامل

بهینه سازی سبد پروژه های با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ica)

بهینه سازی سبد پروژه سازمانی به دلیل پیچیدگی ارزیابی پروژه ها و همچنین محدودیت منابع همواره با چالش های تصمیم گیری متعددی روبرو است. مطالعات بسیاری برای ارائه و بررسی عملکرد مدل ها و الگوریتم های بهینه سازی سبد پروژه انجام شده است. با این وجود لحاظ اثرات متقابل بین پروژه­ها در بسیاری از این پژوهش ها مغفول مانده است. اگرچه لحاظ کردن اثرات متقابل بین پروژه ها باعث پیچیدگی مضاعف مسئله انتخاب سبد پ...

متن کامل

بهینه‌سازی سبد پروژه‌های با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

بهینه‌سازی سبد پروژه سازمانی به‌دلیل پیچیدگی ارزیابی پروژه‌ها و همچنین محدودیت منابع همواره با چالش‌های تصمیم‌گیری متعددی روبرو است. مطالعات بسیاری برای ارائه و بررسی عملکرد مدل‌ها و الگوریتم‌های بهینه‌سازی سبد پروژه انجام شده است. با این وجود لحاظ اثرات متقابل بین پروژه­ها در بسیاری از این پژوهش‌ها مغفول مانده است. اگرچه لحاظ کردن اثرات متقابل بین پروژه‌ها باعث پیچیدگی مضاعف مسئله انتخاب سبد پ...

متن کامل

بررسی پارامترهای بهینه موثر بر صفحه ارتوتروپیک حاوی گشودگی پنج ضلعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری

در این مقاله، مقادیر بهینه­ی پارامترهای مؤثر بر توزیع تنش اطراف گشودگی پنج ضلعی واقع در صفحه ارتوتروپیک تحلیل و بررسی می‌شوند. برای تعیین پارامترهای بهینه به‌منظور دست‌یابی به کمترین مقدار تنش در اطراف گشودگی از الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری استفاده شده است. الگوریتم رقابت استعماری روشی در حوزه محاسبات تکاملی است که به یافتن پاسخ بهینه مسائل می‌پردازد. این الگوریتم با تقلید از روند تکامل ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 13

صفحات  19- 42

تاریخ انتشار 2014-12-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023